An Empirisk Sammenligning Av Bevegelig Gjennomsnitt Konvolutt Og Bollinger Bånd

Hva er forskjellen mellom Moving Average Envelopes og Bollinger Bands Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En empirisk sammenligning av Moving Average Envelopes og Bollinger Bands quoteMatthew Butler og Dimitar Kazakov (2010) 6 studerte Bollinger partikkel swarm optimaliseringsalgoritme og oppdaget at lønnsomheten kan forbedres ved å optimalisere treningsparametrene. I andre forskningsarbeid blir Bollinger-indikator også brukt på praktiske problemstillinger for analyse, Joseph Man-Joe Leung (2003) 7 har utført en empirisk analyse og sammenligning av glidende gjennomsnitt og Bollinger. K. Senthamarai Kannan (2010) 8 brukte det til å forutse aksjekursen, for å bedømme det øke eller redusere, og sammenlignet med RSI, TP, CMI og MA osv. Qi (2011) 9 har gitt en viss vurdering og prediksjon på prisen Trends på eiendomsmarkedet basert på K-line og Bollinger Zhou (2013) 10 brukte Bollinger til Black-Scholes opsjonsprisemodell, effekten er veldig god og kan brukes til å bestemme aksjemarkedet Wu (2013) 11 gjennomført på en Kort introduksjon av Bollinger-indikatorer, gjort en sammenligning og empirisk analyse med KDJ, MACD, etch, og fant Bollinger en viktig referansefunksjon for å forutsi fremtidige markedstrender. sitat Vis abstrakt Skjul abstrakt ABSTRAKT: Data mining tar sikte på å finne ut virkelighetsloven og prognosdataene. Det er en matematisk analyse og prognosemetoder. For tiden er datautvinning i aksjemarkedsundersøkelsen stadig varmere. Nylige tilnærminger i bruken av Bollinger Bands viser lageret til omtrentlig, har viss nøyaktighet, men fortsatt utilstrekkelig til å dømme prisendring. For å løse dette problemet, foreslår dette papir bruken av stokastisk simulering og GARCH-distribusjon for å estimere eiendeler VaR og forbedre Bollinger-jernbanelinjer, og dermed bygge ny lagerløpskanal basert på VaR. Deretter implementerer du denne metoden og bruker den på den sanne Shanghai Composite Index-data. De eksperimentelle resultatene viser at bruken av denne metoden for å bygge aksjemarkedskanalen er effektiv og bedre kan karakterisere driften av aksjemarkedet. Endelig optimaliser investeringsstrategiene basert på denne strukturen optimalisering. 1548-7741 Artikkel Jul 2015 Binhui Wang quotBollinger band ble utviklet tidlig på 1980-tallet av John Bollinger (Bollinger 2014) og blitt et populært handelsverktøy, som kan brukes til å måle quothighnessquot eller quotlownessquot av prisen i forhold til tidligere handler. Denne handelsmetoden er basert på glidende gjennomsnitt og (Leung, Chong, 2003) sammenlignet lønnsomhet av disse metodene for prediksjon. Bollinger Bands kan fange plutselige prisfluktuasjoner som Flytende Gjennomsnittlig strategi ikke kan. sitat Vis abstrakt Skjul abstrakt ABSTRAKT: Høy og lav data ellers så lukk og åpne data er ikke utilsiktede på tidsseriekurven. Dens er ekstremer og veldig interessant for handelsmenn. Vår modell basert på Evolino RNN-ensemble gir to distribusjoner basert på høye og lave data. Sammensetning og parametere av disse fordelingene bestemmer beslutningen om handel. I denne papirporteføljen konstruert av denne nye prediksjonsmetoden, sammenlignes med portefølje basert på Bollinger-bånd. Sammenligning kjent i tekniske analyseverktøy med vårt støtteforutsigelsessystem basert på kunstig intelligens, bekreftet den nye muligheten til å forutsi høye og lave verdier. Konferansepapir Nov 2014 Journal of Information and Computational Science Nijole Maknickiene sitat ABB-ene ble opprinnelig utviklet fordi, på tross av populariteten, hadde den nylige akademiske litteraturen vist at Bollinger Bands (BB) ikke var effektive. 11. 12. Imidlertid kunne PSO-baserte parametere finjustering indikatoren bli bedre og bedre enn markedsindeksen under visse markedsforhold. sitat Vis abstrakt Skjul abstrakt ABSTRAKT: Denne studien analyserer to implikasjoner av Adaptive Market Hypothesis: variabel effektivitet og syklisk lønnsomhet. Disse implikasjonene er blant annet i strid med den effektive markedshypotesen. Variabel effektivitet har vært et populært tema blant økonometriske forskere, hvor en rekke studier har vist at variabel effektivitet eksisterer i finansielle markeder basert på de benyttede beregningene. For å avgjøre om ikke-lineær avhengighet øker nøyaktigheten av overvåkede handelsmodeller, simuleres en GARCH-prosess, og ved hjelp av et glidende vindu-tilnærming er serien testet for ikke-lineær avhengighet. Resultatene viser klart at under delperioder der ikke-lineær avhengighet oppdages, opplever algoritmene en statistisk signifikant økning i klassifikasjonsnøyaktigheten. Med hensyn til den konjunkturelle lønnsomheten til handelsreglene, antas antakelsen om at effektiviteten vokser og avtar med dagens markedsmiljø, ved hjelp av en populær teknisk indikator, Bollinger Bands (BB), som konverteres fra statisk til dynamisk ved hjelp av partikkelsvarmoptimalisering (PSO) . For en gitt tidsperiode er parametrene til BB tilpasset for å optimalisere lønnsomheten og deretter testet i flere tidsintervaller uten prøvetid. Resultatene viser at i gjennomsnitt er en bestemt optimalisert BB lønnsom, aktiv og i stand til å overgå markedsindeksen til 35 av tiden. Disse resultatene tydelig tyder på den sykliske karakteren av effektiviteten til en bestemt handelsmodell, og at en teknisk indikator fra historiske priser kan være lønnsomt utenfor treningsperioden. Fulltekst-konferansepapir Mar 2012 Journal of Information and Computational Science Matteus Richard Butler Dimitar Lubomirov Kazakov En empirisk sammenligning av bevegelige gjennomsnittlige konvolutter og Bollinger Bands Abstract: Dette papiret bestreber seg på å sammenligne lønnsomheten til Moving Average Envelopes og Bollinger Bands. Til tross for at Bollinger Bands kan fange plutselige prisfluktuasjoner som Moving Average Envelopes ikke kan, viser vår undersøkelse at Bollinger Bands ikke overgår de Moving Average Envelopes. Beslektede gjerninger: Dette elementet kan være tilgjengelig andre steder i EconPapers: Søk etter elementer med samme tittel. Eksporter referanse: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText Applied Economics Letters er for tiden redigert av Anita Phillips Flere artikler i Applied Economics Letters fra Taylor Francis Journals Series data vedlikeholdt av Michael McNulty (). Dette nettstedet er en del av RePEc, og alle dataene som vises her er en del av RePEc datasettet. Er ditt arbeid manglet fra RePEc Her er hvordan du skal bidra. Spørsmål eller problemer Sjekk EconPapers FAQ eller send mail til. En empirisk sammenligning av bevegelige gjennomsnittlige konvolutter og Bollinger Bands. Dette papiret bestreber seg på å sammenligne lønnsomheten til Moving Average Envelopes og Bollinger Bands. Til tross for at Bollinger Bands kan fange plutselige prisfluktuasjoner som Moving Average Envelopes ikke kan, viser vår undersøkelse at Bollinger Bands ikke overgår de Moving Average Envelopes. Dokumenttype: Forskning Artikkel Affiliasjoner: Institutt for økonomi, Det kinesiske universitetet i Hong Kong, Shatin, N. T. Hong Kong Publiseringsdato: 1 2003. Del innholdstilgang Nøkkelinnhold Gratis innhold Delvis Gratis innhold Nytt innhold Åpent tilgangsinnhold Delvis Åpen tilgangsinnhold Abonnerte innhold Delvis abonnert innhold Gratis prøveinnhold Bläddra etter publikasjon Bla gjennom etter emne Bläddra etter utgiver Avansert søk Om oss Forskere Bibliotekarer Utgivere Nye funksjoner Titler Hjelp Kontakt oss Nettsted kopi 2017 Ingenta. Artikkel opphavsrett forblir hos utgiveren, samfunnet eller forfatteren som angitt i artikkelen. Cookie-policy Ingenta Connect-nettstedet bruker informasjonskapsler for å holde oversikt over dataene du har fylt ut. Jeg er fornøyd med dette Finn ut mer